금융당국, 중동발 금융권 리스크 점검 “건전성 이상 無, 철저히 대비”
금융당국이 최근 고조되고 있는 중동 정세 불안에 따른 국내 금융산업의 영향을 점검하고 업권별 대비 방안을 논의했다. 현재까지 국내 금융사의 건전성과 외화 유동성은 양호한 수준이나, 상황이 장기화할 것에 대비해 선제적으로 대응하겠다는 취지다.
금융위원회(이하 금융위)는 19일 오전 서울 중구 생명보험협회 사회공헌센터에서 김진홍 금융산업국장 주재로 ‘업권별 리스크 점검회의’를 개최했다. 이날 회의에는 은행연합회, 생명·손해보험협회 등 업권별 협회와 금융연구원, 보험연구원 전문가들이 참석해 중동 상황에 따른 리스크가 국내 금융산업에 미치는 영향을 점검했다.
■ 국내 금융사 ‘위험 노출액’ 미미… 시스템 리스크 확산 가능성 낮아
회의 참석자들은 중동발 충격이 시스템 리스크로 확산할 가능성은 낮다고 진단했다. 참석자들은 “환율이나 채권금리 상승 등이 업권별 건전성에 미치는 영향은 현재까지 제한적”이라고 밝혔다.
은행권의 보통주 자본비율(CET1)은 지난해 3분기 기준 13.59%로 규제비율(8%)을 크게 웃돌고 있으며, 외화 유동성커버리지비율(LCR) 역시 지난해 말 168.9%로 규제비율(80%)의 두 배를 상회하고 있다.
보험업권의 지급여력(K-ICS·킥스)비율은 지난해 2분기 206.8%에서 3분기 210.8%로 소폭 상승했으며, 금융당국 권고치(130%)를 크게 웃돌았다. 외화 유동성 비율은 지난해 4분기 기준 320.3%로 규제비율(80%)의 네 배를 넘기며 대외 변동성 대응 능력을 입증했다.
중동 지역에 대한 리스크 익스포저(위험 노출액)도 관리 가능한 수준이다. 6개 은행(농협·신한·우리·하나·기업·국민)의 중동 익스포저는 약 4조3000억원으로, 6개 은행 위험가중자산의 0.3%에 불과하다. 보험업권도 생명보험 익스포저가 5조1000억원, 손해보험 익스포저가 2조4000억원으로 업권별 운용자산의 각각 0.6%, 0.7%를 기록했다.
■ 은행 ‘유가 민감 업종’ 익스포저 점검, 보험 ‘자본 변동성’ 축소
회의 참석자들은 “중동 상황이 장기화될 경우 실물경제와 금융산업에 미치는 영향이 상당한 만큼 철저히 대비해야 한다”고 입을 모았다.
은행권은 비상 대응체계를 강화하고 환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인을 일일 단위로 점검하고 있다. 또한 정유, 석유화학, 항공 등 유가에 민감한 업종에 대한 익스포저를 지속 점검하고, 업종의 수익성 악화나 신용등급 하락 가능성에 대한 모니터링을 강화하고 있다.
타 업권에 비해 금리변동에 민감한 보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고 있다. 보험사는 금리 변화에 따라 자산과 부채 가치가 달라지는데, 자산·부채 간 차이인 ‘듀레이션갭(Duration Gap)’ 관리를 강화해 자본이 흔들리는 변동성을 최소화한다는 방침이다.
현지 인력 안전 확보에도 나서고 있다. 중동에 진출한 5개 은행과 3개 손보사는 외교부의 특별여행 주의보 발효에 따라 전원 재택근무로 전환하거나 대체 사업장으로 이동했으며, 동반가족은 귀국 조치했다. 은행 및 보험사 본사는 현지 사무소와 24시간 비상 연락망을 구축해 중동 상황에 대응할 계획이다.
■ 선박보험 재체결 대부분 완료하고 금융지원 강화
호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국내 기업·선박의 보험 가입 현황도 점검 대상에 올랐다. 현재 중동으로 운항하는 선사 중 보험에 가입한 33건에서 32건이 기존 ‘선박보험 전쟁위험담보 특약’ 재가입을 완료한 상태다. 보험사들은 “금융당국과 협조해 중동 소재 피해 기업 발생 시 보험금을 신속히 지급하고, 보험료 상승에 따른 정보를 적시에 제공하는 등 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.
김진홍 금융위 금융산업국장은 “우리 금융산업이 그간 축적된 위기관리 능력을 바탕으로 이번 중동 상황도 잘 대응해 나갈 것으로 기대한다”며 “자본 비율 등 외형적 지표뿐만 아니라 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 잠재적 위험 요인까지 종합적으로 점검해 나갈 것”이라고 밝혔다. 또한 “고금리·고유가 상황은 서민과 소상공인에 더 큰 부담이 되므로 중기·소상공인 자금 수요 애로사항을 점검하고, 생산적·포용적 금융으로의 대전환도 흔들림 없이 추진해달라”고 당부했다.
