작년 9월 보험사 지급여력비율 210.8%… 전 분기 比 4.0%p 상승
작년 9월 보험사 지급여력비율 210.8%… 전 분기 比 4.0%p 상승
지난해 3분기 보험사 지급여력비율(K-ICS 비율, 이하 킥스 비율)이 전 분기 대비 상승하며 자본 건전성 개선세를 보였다.
6일 금융감독원에 따르면 경과조치를 적용한 보험사의 지난해 9월 말 킥스 비율은 210.8%로, 전 분기(206.8%) 대비 4.0%포인트(p) 올랐다. 업권별로는 생명보험사가 201.4%, 손해보험사가 224.1%를 기록하며 전 분기보다 각각 0.5%p, 9.5%p 개선됐다.
킥스 비율은 각 보험사가 금융감독원에 제출한 업무보고서를 기준으로 집계된다. 다만 예별손해보험(옛 MG손해보험)은 킥스 비율 관리의무가 없어 지난해 9월 말부터 집계에서 제외됐으며, 반려동물 전문 보험사 ‘마이브라운’은 같은 시점부터 손보사 통계에 포함됐다.
현재 18개 보험사(생보사 12곳, 손보 및 재보험사 6곳)가 최대 10년 적용이 가능한 ‘선택적으로 적용되는 경과조치’를 반영하고 있다. 경과조치 적용 전 기준으로도 킥스 비율은 196.8%로 전 분기(192.1%) 대비 4.7%p 올랐다. 생보사는 183.1%, 손보사는 217.0%로 전 분기보다 각각 2.0%p, 9.5%p 개선됐다.
이번 킥스 비율 개선에는 가용자본 증가 영향이 컸다. 킥스 비율은 보험사가 향후 발생할 수 있는 각종 위험을 감당(손실을 흡수)할 수 있을 만큼의 자본을 보유하고 있는지 평가하는 자본 건전성 지표로, 가용자본을 요구자본으로 나눠 산출한다. 지난해 6월 11일에는 금융당국 권고치가 150%에서 130%로 조정됐다.
9월 말 기준 경과조치 적용 후 가용자본은 274조7000억원으로 전 분기보다 14조1000억원 늘었다. 당기순이익 시현(3조3000억원), 주가 상승으로 인한 기타포괄손익누계액 증가(7조1000억원), 보험계약마진(CSM) 증가(3조원) 등이 주효했다.
같은 기간 요구자본은 130조3000억원으로 4조3000억원 증가했다. 주가 상승으로 인한 주식위험액 증가(6조5000억원)와 듀레이션 갭(부채-자산 간 듀레이션 차이) 축소로 인한 금리위험액 감소(-2조2000억원)가 상호 상쇄된 결과다.
대형 생보사 4곳 중 삼성생명(192.7%)과 교보생명(205.2%, 선택적용 경과조치 반영)은 전 분기보다 6.0%p 올랐다. 반면 한화생명(158.2%)과 신한라이프(189.7%)는 각각 2.4%p, 9.9%p 내렸다.
대형 손보사 5곳 중에서는 DB손해보험(226.5%)이 전 분기 대비 13.2%p로 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 현대해상(179.8%, +9.8%p), 메리츠화재(243.7%, +3.9%p), 삼성화재(275.9%, +1.4%p) 순으로 증가했다. KB손해보험은 191.2%로 전 분기보다 소폭(0.3%p) 감소했다. 롯데손해보험은 경과조치 후 기준 142.0%로 전 분기보다 12.5%p 올랐다.
금융감독원은 “최근 금리가 급격하게 상승하는 등 금리변동이 심화하고 있어 금리변동 영향이 최소화되도록 자산·부채 종합관리(ALM) 노력을 지속할 필요가 있다”고 밝혔다. 아울러 “손해율 악화가 보험부채 증가로 이어질 수 있으므로 손해율 관리 노력도 더해야 한다”며 “(리스크관리) 취약 보험사를 중심으로 ALM·손해율 관리를 강화할 수 있도록 철저히 감독할 계획”이라고 설명했다.
