금감원, 중동발 보험사 리스크 점검… “자산건전성 관리 강화” 주문
금융감독원이 최근 중동 정세 불안에 따른 금융시장 변동 가능성에 대비해 보험업계 재무건전성 점검에 나섰다. 중동 상황 악화 시 자산시장 변동성과 해외 투자 부실 위험이 확대될 수 있는 만큼, 보험사에 선제적인 리스크관리를 주문했다.
금융감독원(이하 금감원)은 12일 오후 서울 종로구 생명보험교육문화회관에서 박지선 보험담당 부원장 주재로 긴급 간담회를 열고, 중동 상황이 보험사 재무 건전성에 미칠 영향과 대응 방안을 논의했다. 간담회 현장에는 14개 생명·손해보험사 재무담당 임원(CFO)과 보험협회 관계자들이 한자리에 모였다.
이번 간담회는 최근 중동 정세 불안으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대될 가능성이 제기되는 가운데, 보험업권의 잠재 리스크 요인을 점검하기 위해 마련됐다. 특히 중동 내 한국계 기업과 선박에 대한 보험 보장 공백을 최소화하기 위한 대응 방안을 심도 있게 논의했다.
박지선 부원장은 “보험업은 만기가 긴 자산에 투자되는 특성이 있고, 시장 변동성에 큰 영향을 받는 유가증권 비중이 타 금융업권 대비 높아 중동상황 악화 시 다양한 위험 요인이 확대될 수 있으므로 철저한 대비가 필요하다”고 말했다. 실제로 지난해 9월 말 기준 보험업권 총자산 대비 유가증권(채권, 수익증권, 외화유가증권, 주식 등) 투자 비중은 70.9%에 달했다.
금감원은 중동 상황이 악화될 경우 ▲자산가격 조정에 따른 해외 대체투자 부실화 ▲장기채 금리 급등에 따른 자산·부채 듀레이션 미스매칭(가치 변동비율의 불일치) ▲달러 수요 급등으로 인한 환헤지 비용 증가 및 차환 리스크 발생 등 다양한 경로로 위험 요인이 확대될 수 있다고 진단했다.
이에 따라 금감원은 해외 사모대출, 해외 부동산 등 경기 민감 자산에 대한 건전성 관리 강화를 주문했다. ‘대체투자 리스크관리 모범규준’상 리스크 관리체계를 구축하고 건전성 분류를 철저히 이행하는 등 ‘전사적 위험대응체계’를 확립해 충분한 손실흡수능력을 갖춰야 한다는 설명이다.
또한 금리·주가·환율 등 경제변수와 해지율·손해율 등 보험위험을 동시에 고려해 과거 경제위기 등 최악의 상황을 가정한 ‘복합 위기상황 분석’을 실시하고, 위기 단계별 대응 전략을 사전에 마련할 것을 당부했다. 대응 전략에는 금리 변동에 따른 리스크 영향을 최소화하기 위한 자산·부채 종합관리(ALM) 등이 포함된다.
계리가정 검증 강화도 주문했다. 보험상품 설계 단계부터 관리를 강화하고, 예실차 비율 관리 등 투명하고 객관적인 보험회계·재무정보를 위한 노력과 성과를 성과평가지표(KPI)에 반영하라는 것이다. 금감원은 계약 초기 이익을 부풀리기 위한 낙관적 계리가정(보험계약서비스마진의 과대 계상), 예실차(지급보험금의 예상치와 실제비용 간 차이) 확대 등은 재무 건전성에 악영향을 미칠 수 있다고 설명했다.
혼란을 틈타 시장 질서를 교란하는 행위에 대해서도 엄정 대응 방침을 밝혔다. 금감원은 설계사에게 과도한 수수료(시책)를 지급하는 것, 설계사 영입을 위해 정착지원금 경쟁에 열을 올리는 것 등을 ‘소비자 신뢰와 재무 건전성을 모두 저해하는 행위’로 규정했다.
중동 내 한국계 기업과 선박에 대한 보험 보장 현황과 피해 발생 시 보험금 지급 방안도 논의됐다. 보험사들은 “호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 정박 중인 국내 선박의 경우, 중동 상황 지속에 따라 기존 보험이 취소되고 새로운 보험계약이 체결되는 상황”이라고 설명했다. 이에 금감원은 대규모 손해 발생 시 보험사(국내 원수사)와 해외 재보험사 간 정산 지연으로 보험사의 자금 유동성이 경색되지 않도록 대응 방안을 마련하겠다고 답했다.
또한 보험사들은 중동 내 한국계 기업들의 보장 공백이 발생하지 않도록 금융지원을 강화하겠다고 밝혔다. 여기에는 피해 기업, 소상공인에 대한 보험금 신속지급 실시(신속한 손해사정, 가지급금 제도 안내 등), 해외체류자(주재원, 여행자 등)에 대한 긴급 상담채널 마련 등이 포함된다.
금감원은 “중동 상황 장기화 가능성에 대비해 보험업계와 비상연락체계(핫라인)를 구축하고, 보험사별 복합 위기상황 분석, 자체 위기대응계획 수립·이행의 적정성을 점검할 계획”이라고 밝혔다.
